Четверть банков на вылет

Прогноз или реальность?

Экономический кризис не дает спокойно вздохнуть российским банкам. Накануне эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовали результаты стресс-теста национальной банковской системы. Эксперты пришли к выводу, что около четверти  банков в текущем году могут уйти с рынка с "дырой" в собственном капитале, чем напугали многих россиян, хранящих свои сбережения не под подушкой.

Грозит ли банковской системе коллапс и какая судьба ждет региональные банки, "Уралинформбюро" рассказал эксперт ЦМАКП и один из авторов прогноза Михаил Мамонов.

- Михаил Евгеньевич, в последние дни в СМИ активно обсуждается проведенный вами стресс-тест. Расскажите, как проводилось исследование, и действительно ли нам следует опасаться массовых банкротств банков?

- Методология стрессового тестирования банков была разработана в ЦМАКП еще в 2009 году. Суть ее заключается в следующем - мы пытаемся определить банки, сталкивающиеся ввиду своей агрессивной политики кредитования с проблемами в капитале.

Падает ВВП, соответственно, снижается уровень жизни населения. В кризис возможность обслуживать ранее взятый кредит уменьшается. Следовательно, банк должен перевести его в категорию плохих кредитов.

Увеличение количества плохих кредитов заставляет банк наращивать собственные резервы. Этого требует ЦБ РФ. Как правило, резервы начисляются из прибыли, а так как в условиях кризиса доход банков может равняться нулю, то им приходится создавать резервы из собственного капитала. Но в некоторых случаях даже капитала банка может не хватить - отсюда и получаются проблемы. Из-за этого Центробанк РФ лишает финорганизации лицензий.

- По сути, банки просто вынуждены "проедать" свои запасы?

- По закону российские банки должны обладать достаточностью капитала не менее 10%. То есть соотношение собственных средств (капитала) и активов банка, за вычетом резервов, должно быть не меньше 10%. Если мы сейчас возьмем ситуацию по крупным банкам, то достаточность их капитала держится на уровне 11-12%. В мелких финорганизациях ситуация лучше - там достаточность капитала может составлять и 15%, и 30%.

Как я уже говорил, когда деньги из капитала берутся в резервы, то этот норматив падает ниже допустимой отметки.

Но опять же не стоит нагнетать ситуацию, как сделали многие СМИ. В нашем стресс-тесте мы указываем количество банков, которые могут столкнутся с проблемой достаточности капитала - это 250-260 финорганизаций в 2015 году. Но банкротство четверти российских финорганизаций возможно, если только банкиры  сложат руки.

- А что происходит на деле?

- На деле же происходит следующее - банкир объявляет собрание акционеров, на котором просит восполнить недостающую часть капитала. Как правило, помощи акционеров оказывается мало - она составляет 15-30% от необходимой суммы. И у финорганизации остается только один путь - обратиться за помощью к государству.

По нашим прогнозам, если ЦБ поднимет ключевую ставку и ВВП снизится на 5-10%, то с проблемами столкнутся до 260 банков. На их субсидирование потребуется около 1,3-1,4 триллиона рублей. Что и сделало государство, выделив 1 триллион рублей на восполнение достаточности капитала крупных банков, за исключением Сбербанка, которому будет помогать Центробанк. Таким образом получается, что власти отреагировали вовремя и даже заблаговременно. И вал банкротств нам не грозит.

- Речь идет о дофинансировании капитала крупных банков. Можно ли предположить, что региональные банки не получат дотаций и будут вынуждены уйти с рынка?

- Я думаю, к мелким региональным банкам будут применены другие механизмы, во всяком случае, без поддержки их не оставят. На рынке должны работать не только крупные банки - мелкие региональные финорганизации тоже имеют свои преимущества и важны для системы. Они лучше знают специфику своего рынка, мелкого предпринимательства в регионе и занимают отдельную нишу.

При этом я не могу утверждать, что сокращения количества банков в России вообще не произойдет. Это нормальная рыночная тенденция: кто-то теряет активы и уходит, кто-то объединяется с другими финорганизациями.

Свою роль уже сыграло то, что недавно ЦБ поднял минимальный уровень объема капитала банка со 180 до 300 миллионов рублей - из-за этого отсеялись несколько десятков мелких организаций. То есть не только кризис может повлиять на сокращение количества финорганизаций, но и рыночные процессы.

Большой вред банкам чаще всего наносит паника вкладчиков. По экономической теории, лодка раскачивается не всегда потому, что на море шторм, а потому, что ее раскачивают. На фоне негативной информации вкладчики забирают деньги из банка и тем самым усугубляют его проблемы с капиталом. Конечно, внешняя обстановка также играет свою роль. К примеру, в 2009-2010 годах мы делали похожий стресс-тест по банкам, но тогда сумма необходимой поддержки от государства для финорганизаций составила 400 миллиардов рублей против 1,5 триллиона рублей в 2015 году.

Беседовала Мария КОМИНА